Teória Spona je štatistický vzorec použitý pre konštrukciu závislosťami štruktúr medzi premennými . Spona vzorce sú užitočné , pretože môžu predvídať správanie viac ako jednej premennej . Matematicky povedané , vzorec je funkcia , ktorý je schopný pojať všetky informácie pre každú z premenných komponentov ( a ich vzájomnej závislosti ) v rámci štruktúry závislosť . Sklár v Spona
A. Sklár bol prvý , kto zaviedol používanie spôn v roku 1959 , a nedávna aplikácia kopulou v biológii , biostatistiky , hydrológie a financie objavili . Spony sú štandardným nástrojom v modernom finančnom priemysle pre riadenie rizík , modelovanie úverového portfólia a oceňovanie multi – asset zložitých derivátov .
Spony Používa sa v poisťovníctve
poisťovníctvo používa rodinu sponami pre posúdenie rizika . Po 11. septembra 2001 teroristické útoky , použitie spôn sa ukázal ako nástroj na riešenie problému akumulácie rizík . V roku 2011 , tri typy spôn sú používané v poisťovníctve : normálne spona , spona na študenta , a Gümbel spona
Gaussian Spona
< . p > Aplikácie Gaussova spony pre úverové deriváty je považovaná za jednu z príčin finančnej krízy v roku 2008 a 2009 . Gaussova spona sa vzťahuje na normálne rozdelenie premenných ( krivka zvončeka ) a môžu byť použité na predikciu správania viac ako jednu premennú pod krivkou . Avšak , existujú zvláštne obmedzenia Gaussian sponami . Oni postrádajú dynamiku závislosť a dať zlú reprezentáciu mimoriadnych udalostí . V roku 2006 , Merrill Lynch konferencii v Londýne , konkrétne na riešenie týchto obmedzení a niekoľko štatistici navrhla modely pre ich nápravu . Papier na konferencii – “ Credit Korelácia : Život po kupoly “ – bol vydaný World Scientific v roku 2007
Gaussian Spona & . finančnej krízy